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今年量化私募表现颇佳,未来可期
今年以来,A股走势低迷,但部分量化公募业绩表现优异。据统计,共有近70只量化基金(剔除C)年内净值实现正收益,未来将有更多的基金将量化策略运用于投资。
公募量化基金分为三类:指数增强、量化对冲和主动量化。从目前来看,指数增强型占据量化公募整体规模的半壁江山,主动量化不跟踪指数、收益潜力较大,也是部分公募积极布局的方向,而量化对冲目前在量化公募中占比较少。而78.57%的私募认为2024年A股有望震荡向上,因为A股估值处于低位、叠加经.济.向好及/M/.联.储.进入降息周期,对股市比较友好;14.29%的私募认为基于经.济.中期结构性问题,A股上涨空间不大,期间会反复震荡;另有7.14%的私募认为A股会延续震荡寻底走低。
数据显示,45.45%的私募认为2024年A股市场风格会趋于均衡;27.27%的私募认为明年市场不会有明显的风格;18.18%的私募认为伴随着经.济.企稳回升,明年大盘股风格会占优;另有9.09%的私募依旧看好小盘股风格占优。此外,52.94%的私募看好科技成长板块,认为科技是未来经.济.增长的重要引擎;23.53%的私募看好周期板块,认为经.济.复苏会带动大宗商品需求增长;17.65%的私募看好大消费板块,认为消费是政策刺激的主要方向;而5.88%的私募看好大金融。
今年A股走弱,股票量化私募大幅跑赢主观多头私募。数据显示,有业绩记录的32家百亿量化私募年内收益均值为7.66%,大幅领先主观多头百亿私募,而后者收益率为负数。越来越多的主观私募开始结合量化投资手段,充分运用大数据、量化分析思维等方式到投资上。
具体来看,31家百亿量化私募年内实现正收益,占比高达96.88%。这31家百亿量化私募中,23家收益超5%,7家收益超10%,当前美元指数和美债收益率回落趋势进一步强化,人民币强势升值;岁末年初企业结汇需求回升有望支撑人民币汇率保持坚挺,进一步增强外资净流入意愿。近年来北向资金习惯于布局春季行情,后续有望重回净流入趋势,支撑A股震荡上行。
由于量化私募表现颇佳,其产品发行备案数量也较多。在这样的背景下,部分主观策略私募开始酝酿转型。从提供更多元化、更有竞争力的产品维度来看,量化类产品会有丰富的发展空间。不过,量
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